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（　　）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。

2020/4/19
A、詹森指数
B、贝塔指数
C、夏普比率
D、特雷诺指数

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  • 下表描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是（　　）。
  • 詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（　　）市场基准组合。
  • 若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为（　　）。
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