• 位置：风险管理 >> 浏览试题

重新定价风险源于浮动利率业务的到期期限和固定利率业务重新定位期限之间的差异。（　　）[2010年10月真题]

2020/4/19
A、对
B、错

查看答案

相关试题

  • 流动性偏好理论可以很好地解释反向收益率曲线。（　　）
  • 缺口分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法。（　　）
  • 市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会造成重大损失的小概率事件，商业银行需要采用压力测试、情景分析等方法进行补充。（　　）[2014年11月真题]
  • 用简化的方法计算期权敞口头寸时，持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的外汇的总额。（　　）
  • 随着我国利率市场化进程的推进，利率风险将逐步成为我国金融业最主要的市场风险。（　　）

    • 热门科目试题及答案

    热门报考院校

    关于网站 - 联系我们 - 网站地图
    版权所有：湖北自考服务中心网