• 位置：风险管理 >> 浏览试题

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（　　）。

2020/4/19
A、市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B、市场风险监管资本=（最低乘数因子+附加因子）×VaR
C、市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D、市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）

查看答案

相关试题

  • 一家银行购买了刚发行的票面利率为12％、票面金额为100美元的3年期债券，若市场利率为12％，此债券的市场价值是（　　）美元。
  • 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（　　）。
  • 交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（　　）。
  • 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（　　）。
  • VaR值的大小与未来一定的（　　）密切相关。

    • 热门科目试题及答案

    热门报考院校

    关于网站 - 联系我们 - 网站地图
    版权所有：湖北自考服务中心网