• 位置：风险管理 >> 浏览试题

下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

2020/4/19
A、Credit Metrics的本质是VaR模型
B、Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C、Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D、Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人
E、在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

查看答案

相关试题

  • 保证包括（　　）。
  • 企业集团通常具有的特征包括（　　）。
  • 商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（　　）。
  • 下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，正确的有（　　）。
  • 信贷资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券的特点，这种转换起到的作用有（　　）。

    • 热门科目试题及答案

    热门报考院校

    关于网站 - 联系我们 - 网站地图
    版权所有：湖北自考服务中心网